作為A股市場的標桿指數，滬深300指數在近幾年國內指數化投資浪潮中可謂風光無限。據不完全統計，截至今年一季度末，市場上30余只普通滬深300指數基金規模超過1000億元。嘉實滬深300ETF基金經理楊宇表示，上市交易是ETF的本質，滬深300ETF99%的投資需求在于二級市場買賣。
　　滬深300ETF效應源自滬深300指數本身的魅力。作為A股市場的“風向標”，滬深300指數成分股以大盤藍籌股為主，從估值的角度看，以6月8日收盤價計算，滬深300指數的PE為10.8倍，處于歷史最低水平。同時，2012年市場預期滬深300指數成分股的平均凈利潤增速高達19.4%，PEG僅為0.58，長期投資價值凸顯。
　　嘉實滬深300ETF上市交易公告書顯示，全國社保基金402組合和407組合分別持有該基金份額超過9億份，兩只社保組合占基金總份額比例合計近10%，并為該基金的前兩大持有人。業內人士分析，目前社保基金看好A股市場，正在給原有社保賬戶追加資金、加大投資力度。而社保基金兩組合進駐嘉實滬深300ETF，充分說明當前滬深300指數作為戰略性資產配置中的權益部分，較為適合長期持有。
　　盡管當前市場上已有不少滬深300指數基金，但ETF更低的跟蹤誤差、更低的交易費用和更好的流動性特性，使得滬深300ETF受到做短期波段操作投資者的青睞。Wind數據顯示，截至6月7日，在上市以來的9個交易日當中，嘉實滬深300ETF日均跟蹤誤差僅為0.03%，上市前三天更是實現跟蹤零誤差。此外，投資ETF可以更有效的降低交易成本。持有普通滬深300指數基金一年以內的申購贖回成本為1.45%。而按照深交所的規定，嘉實滬深300ETF一次買賣交易費用僅為千分之二左右。
　　據悉，嘉實滬深300ETF已被納入融資融券標的，前四個交易日分別出現了390萬元、265萬元、493萬元和297萬元的融資買入額，在深市的ETF中融資買入額排名居前。
　　眾所周知，在滬深300股指期貨推出之后的近兩年時間內，市場上的期現套利者一直都使用股票現貨或者ETF合成現貨進行套利。利用股票現貨套利的投資者需要一次性買入大量的股票，有些缺乏流動性，交易成本很高；利用上證180ETF和深證100ETF的組合的投資者需要承受合成現貨與滬深300指數的跟蹤誤差。“滬深300ETF推出為大額投資者提供了與股指期貨擬合度最好的現貨產品，從而強化股指期貨的套期保值、價格發現等市場功能，使交易更活躍，交易量更大，同時也會使期貨市場和現貨市場的聯動性更強。”楊宇表示。